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    银行拟增指标防范流动性风险 同业业务将受抑制

    广告:168元理财红包等你拿 2017-12-07 15:25:11 来源:北京商报 作者:
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      长期以来有着稳定和充足资金来源的银行,近年在盲目扩张同业业务及互联网金融发展等内外因的共同作用下,也开始面临流动性危机的逼近。为加强商业银行流动性风险管理,12月6日,银监会披露,于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。业内人士分析称,三指标将对银行同业业务有所抑制,鼓励银行回归零售。

      变化:新引入三指标

      在银监会发布的《征求意见稿》中,修订的主要内容,就是引入了三个新的量化指标。

      净稳定资金设比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

      设立优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

      流动性匹配率也是一项新指标,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

      据了解,现行的相关规定是2014年出台的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》。这一办法中合规性的监管指标,包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例。更早前,对于商业银行流动性监管,也确立了四个核心指标:流动比率、超额备付金率、核心负债比率和流动性缺口率,以及两个辅助指标:存贷比率和最大十户存款比例。这六个指标也是银行在流动性风险管理中的参考指标。

      背景:流动性危机逼近

      不过这些指标已不能完全适应当前的环境。长久以来,在人们的印象中,商业银行都是“不差钱”的,因为有稳定而充足的资金来源,流动性风险冲击似乎是很遥远的事情。“但随着中国金融业的全面开放,商业银行格局将发生巨变,民营银行、互联网金融的不断发展也会影响到商业银行的资金来源,将导致国内商业银行的客户大量流失,资金来源萎缩。” 有法365首席经济学家李虹含分析道。

      这只是外因。2013年夏天,银行业出现“钱荒”时,就有业内人士指出,国内银行盲目发行理财产品,加上为了自身利益不控制信贷规模,导致大量资金被“占用”,随着发行理财产品的陆续到期,投资者纷纷前来兑付资金,一些大额到期贷款又不能如期归还,在各种原因的综合作用力之下,一时之间造成了银行资金的紧张局面。

      虽然当时银行业资金短缺的局面没有维持太久,但该次危机还是给行业和市场都敲了一次警钟。李虹含表示,对于流动性风险的关注有几个方面:一是要调节流动性过剩;二是调节违规资金过多,隐藏了流动性危机;三是控制银行类金融机构流动性不足产生的系统性金融风险;四是在新常态背景下,金融机构的流动性覆盖率、存贷比、不良率、拨备覆盖率、流动比率、超额备付金率等时有不达标出现,亟待修正。

      影响:同业业务将受抑制

      根据银监会公告,修订后的办法将于2018年3月1日起生效。从修订内容来看,还包括进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用,同时细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

      不过,在业内人士看来,对银行影响较大的还是新增的三个指标。逐一来看,联讯证券分析师李奇霖和钟林楠分析称,适用于所有银行的流动性匹配率会抑制同业业务,它的计算公式为加权资金来源、加权资金运用,资金来源给存款高权重(70%以上),给同业负债低权重(除1年期外均不超过50%),鼓励零售抑制同业基调明显;资金运用端中其他投资(同业资管产品)均100%权重,银行表内买公募、货币或券商资管等受到限制。

      适用于中小银行的优质流动性资产像简化版流动性覆盖率(LCR),在李奇霖二人看来有相似作用,将鼓励机构减少期限错配,增加长期限资金融入。

      适用于大型银行的净稳定资金比例,是新增三指标中影响相对较小的一个。银监会相关负责人表示,净稳定资金比例指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,因此不设置过渡期。而考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。

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